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国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告

时间:2022-01-21 23:31来源:未知 作者:admin 点击:

  基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安安心成长混合  基金主代码 253010  交易代码 253010  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2005年7月13日  报告期末基金份额总额 2,108,543,789.73份  投资目标 全程风险预算,分享经济成长,追求绝对收益。  投资策略 本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次通过全程的风险预算,结合数量化的金融工程模型,根据市场以及基金超额收益率的情况,进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次,在股票投资方面,以价值选股为原则,主要选取基本面好、流动性强,价值被低估的公司,在行业配置基础上进行组合管理;在债券投资方面,注重风险管理,追求稳定收益,基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置,并适量持有可转换债券来构建债券组合。  业绩比较基准 为“德盛安心成长线”,“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。  风险收益特征 中低风险的基金产品,追求长期的稳定的收益。  基金管理人 国联安基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年4月1日-2016年6月30日)  1.本期已实现收益 45,752,192.26  2.本期利润 10,963,394.92  3.加权平均基金份额本期利润 0.0046  4.期末基金资产净值 1,395,723,621.81  5.期末基金份额净值 0.662  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.76% 0.11% 0.31% 0.00% 0.45% 0.11%  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年7月13日至2016年6月30日) / 注:1、本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”,德盛安心成长线的确定:在基金合同生效时的值为0.90元,随着时间的推移每天上涨,在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365; 2、本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    冯俊 本基金基金经理、兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理、国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监。 2014-06-21 - 15年(自2001年起) 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,现任债券组合管理部总监,2009年3月至2015年3月任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月至2013年7月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月起任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年12月至2016年6月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2015年3月起兼任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起兼任国联安鑫富混合型证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。2016年2月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安安稳保本混合型证券投资基金基金经理。  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾整个2季度,由于4月份信用事件的频繁爆发冲击,债券市场出现了一波明显的调整。进入5,6月后,经济、信贷、社融、投资等数据对市场1季度经济复苏预测产生动摇,政策从稳增长转向调结构,金融监管去杠杆降低机构风险偏好,广义信用扩张面临收缩。债券市场的收益率又进入了下降轨道。 考虑到保持基金净值增长率的平稳性,在基本配置上,本基金股票维持了较低的仓位,积极参与了新股申购,将富余的资金适当的配置在了高流动性债券,取得了一定的基础性收益。考虑到四月份利率债受信用债券的冲击收益出现上行,下半年CPI可能会重归下降轨道,所以在5月份本基金适当增加了长期限利率债券的仓位。同时,考虑到产能过剩行业的公司债券债务负担逐渐加重,本基金降低了持仓中信用资质偏弱的债券。因此在债券投资和新股投资上本基金都取得了一定正收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 76,266,832.82 5.30   其中:股票 76,266,832.82 5.30  2 固定收益投资 1,094,639,367.22 76.03   其中:债券 1,094,639,367.22 76.03   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 140,670,351.01 9.77   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 106,227,378.39 7.38  7 其他各项资产 21,974,418.51 1.53  8 合计 1,439,778,347.95 100.00  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 5,205,900.00 0.37  C 制造业 45,710,812.24 3.28  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 775,274.28 0.06  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,712,965.90 0.19  J 金融业 21,841,754.30 1.56  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 76,266,832.82 5.46  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002007 华兰生物 288,000 9,043,200.00 0.65  2 002792 通宇通讯 116,603 6,972,859.40 0.50  3 002450 康得新 399,717 6,835,160.70 0.49  4 002791 坚朗五金 121,360 6,525,527.20 0.47  5 601988 中国银行 2,030,000 6,516,300.00 0.47  6 000651 格力电器 280,000 6,174,000.00 0.44  7 601088 中国神华 370,000 5,205,900.00 0.37  8 300488 恒锋工具 71,352 5,144,479.20 0.37  9 601169 北京银行 473,390 4,909,054.30 0.35  10 000001 平安银行 480,000 4,176,000.00 0.30   5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 60,127,887.00 4.31  2 央行票据 - -  3 金融债券 71,980,000.00 5.16   其中:政策性金融债 71,980,000.00 5.16  4 企业债券 764,559,771.50 54.78  5 企业短期融资券 130,390,000.00 9.34  6 中期票据 65,106,000.00 4.66  7 可转债(可交换债) 2,475,708.72 0.18  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,094,639,367.22 78.43  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 019317 13国债17 570,000 57,114,000.00 4.09  2 130303 13进出03 500,000 51,980,000.00 3.72  3 122428 15信投01 500,000 51,555,000.00 3.69  4 122388 15华泰G1 500,000 51,240,000.00 3.67  5 122403 15天恒债 500,000 50,800,000.00 3.64   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除15华泰G1外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年8月26日发布公告称,于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发布公告称,于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》。华泰证券未按照规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》;在2015年7月12日中国证券监督管理委员会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后,仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动,新增下挂子账户102个,性质恶劣、情节严重。因此,中国证券监督管理委员会拟决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得18,235,275.00元,并处以54,705,825.00元罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 71,912.24  2 应收证券清算款 287,396.49  3 应收股利 -  4 应收利息 21,524,408.01  5 应收申购款 90,201.77  6 其他应收款 500.00  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 21,974,418.51   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 123001 蓝标转债 766,393.20 0.05   5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002792 通宇通讯 6,972,859.40 0.50 新股锁定  2 002791 坚朗五金 6,525,527.20 0.47 新股锁定  3 000651 格力电器 6,174,000.00 0.44 重大事项  4 300488 恒锋工具 5,144,479.20 0.37 新股锁定   §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,958,843,479.72  报告期基金总申购份额 9,318,292.80  减:报告期基金总赎回份额 859,617,982.79  报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 2,108,543,789.73  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 8.3查阅方式 网址:或国联安基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日

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